Крипто арбитраж фьючерсов: как забирать спреды между DEX и CEX с помощью Finder
Коротко: арбитраж фьючерсов — это не угадывание тренда, а спокойная работа с разницей цен. Самые «вкусные» возможности живут минуты. Finder показывает их сразу в нашем телеграм-канале и экономит часы ручного мониторинга.
Что такое арбитраж фьючерсов в криптовалюте
Арбитраж фьючерсов — стратегия, при которой мы фиксируем спред между цена́ми одного и того же токена на разных рынках: спот ↔ фьючерсы, DEX ↔ CEX. Схема простая: покупаем там, где дешевле, и одновременно продаём там, где дороже. Позиция получается рыночно-нейтральной, а прибыль — из дельты цен.
Реальные примеры из Finder_Main
AIOT — фьючерсы MEXC против DEX
На DEX AIOT держался около $1.47, а на фьючерсах MEXC — близко к $0.26. Такой перекос встречается редко, но уходит очень быстро. Разворот: лонг фьючи / продажа на споте/DEX. Трейдеры забирали $1000–1500 за несколько минут. Finder мгновенно подсветил ситуацию.
TAP — спот CoinEx и деривативы
На CoinEx спот был ~$0.0052, а котировки на деривативах на других CEX доходили до ~$0.0069. Дельта до ~30%. План: купить на отстающем рынке и зашортить там, где цена перегрета (например, Bybit или Binance, если доступно). Плечо 2–3× ускоряет оборот капитала.
VUSD — DEX против CEX
На Uniswap цена была ~$0.94, а на CEX фьючерсные котировки Huobi уходили к ~$1.05. Разница ~11% позволила вынести $700–800 одной операцией. Это классика «DEX тонкий — CEX догоняет с задержкой».
Почему межбиржевой арбитраж через фьючерсы удобнее
- Капитал-эффективность: плечо 2–5× позволяет работать меньшим залогом.
- Глубина книги: на фьючерсах проскальзывание часто ниже, чем на DEX.
- Хеджирование: зеркальные позиции (лонг/шорт) гасят рыночный риск; мы забираем только спред.
Где искать спреды: DEX и CEX
Основной источник — разная ликвидность и скорость синхронизации. На DEX один крупный ордер может увести цену, а CEX/фьючи инерционны из-за маркет-flows и funding. На этом лаге и строится сделка.
| Сценарий | Что видим | Действие трейдера |
|---|---|---|
| Пул DEX «просел» | DEX дешевле на 5–20% | Покупка на DEX, шорт фьючерсов на CEX |
| Фьючерсы перегреты | Futures дороже/дешевле на 3–15% | Шорт/лонг фьючи, зеркальная спот-позиция |
| Новости/листинги | Деривативы уезжают, спот/DEX отстают | Продать дороже / купить дешевле и закрыть при схлопывании |
Пошаговый план сделки от сигнала Finder
- Сигнал от Finder: тикер, дельта, площадки, пример маршрута.
- Маржа и плечо: проверь доступность на нужной бирже (MEXC, LBank, AscendEX и др.).
- Открой зеркальные позиции: купить там, где дёшево, продать там, где дорого. Лимитные ордера — в приоритете.
- Контроль комиссии и funding: арбитраж — про скорость, не сиди дольше 1–2 циклов выплат.
- Закрытие одновременно: как только спред вернулся к «норме», фиксируй результат.
Арбитраж — это логистика ликвидности. Кто быстрее перевозит деньги между рынками, тот забирает «комиссию рынка» себе.
Риски и как их гасить
- Расширение спреда: работай объёмом, который реально исполнишь на обеих сторонах.
- Funding: держи позицию недолго, иначе комиссия «съест» часть дельты.
- Депозиты и выводы: проверь доступность депозитов и выводов - смогут ли сравнять цену.
- Плечо: для арбитража чаще хватает 1–3×; выше — только при отработанном процессе.
Мини-чек-лист перед входом
- Есть ли ликвидность на обеих площадках?
- Сколько «съедят» комиссии и спред внутри стакана?
FAQ про арбитраж криптовалют и фьючерсы
Сколько можно зарабатывать на межбиржевом арбитраже?
Часто 3–30% на сделку по жирным кейсам. Главное — скорость и дисциплина. Finder помогает быть первым.
Какие биржи использовать?
Те, где есть нужный инструмент и понятные комиссии: Binance, Bybit, MEXC, CoinEx, LBank, AscendEX, Huobi.
Итоги
Арбитраж фьючерсов — рабочая стратегия, пока рынки остаются неоднородными по ликвидности и скорости реакции. Твоя задача — быстро конвертировать рассинхрон в деньги, а не гадать направление. Finder даёт готовые точки входа, маршруты и экономит время.
